Coefficiente di Correlazione – Guida

Vediamo in questo articolo cosa risulta essere un coefficiente di correlazione e come potremo usarlo nel nostro trading Forex. Iniziamo prima di tutto dando una definizione valida di coefficiente di correlazione.

La correlazione tra due parità è una misura statistica che definisce il grado di somiglianza del movimento. Un coefficiente di correlazione varia tra un valore di -1 e un valore di 1, oppure, in percentuale, varia da -100% fino a +100%.

Come interpretare il coefficiente di correlazione. Se il coefficiente di correlazione è elevato ed è positivo, ovvero al di sopra di un certo valore che di solito è fissato al 75%, si considera che le due parità variano simultaneamente. Per semplificare, se una delle due varia verso l’alto, anche la seconda al 75% può variare verso l’alto. Se il coefficiente di correlazione è invece basso, ovvero compreso tra -50% e +50%, allora le due parità studiate sono considerate non correlati ed una variazione della prima parità non ha effetti sulla seconda. Ancora, se il coefficiente di correlazione è elevato e negativo, ovvero al di sotto del -75%, le parità variano in direzione opposta. Per semplificare, se la prima parità sale, la seconda scende.

Vediamo ora come utilizzare il coefficiente di correlazione nella gestione del rischio e, dunque, nel Forex. Uno dei fondamentali della gestione del rischio è quello di limitare i rischi delle nostre posizioni. Quando si fa Forex il supporto del trading si limita alla lista dei tassi di cambio fornita dal broker. Il coefficiente di correlazione dunque ci permette di scegliere un gruppo di valute che si muovono in sincronia.

Qual è il rischio di fare operazioni su valute correlate? Di solito quando le valute sono correlate, come spesso accade ad esempio alle coppie EUR/USD e USD/CHF, si trovano quasi contemporaneamente dei segnali di acquisto o di vendita. Se apriamo posizioni su diverse coppie correlate per diversificare il portafoglio, allora non ci sarà alcuna limitazione del rischio, dato che sbagliare per una coppia ci fa sbagliare per tutte.